Carteira CHC momentum smart beta fundos imobiliários, estratégia acadêmica e científica para mercado brasileiro de FIIs, com tecnologia inovadora Valor One.
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Construção de Carteiras de Investimentos
Ao investir em mercados de alto risco, é essencial utilizar ferramentas de investimentos avançadas para maximizar o potencial de retorno. No entanto, a escolha certa de estratégia pode ser desafiadora, especialmente para investidores novatos. Uma abordagem eficaz é adotar uma carteira diversificada que combine diferentes ativos, como fundos de investimento imobiliário e ações. A ‘Carteira CHC Momentum Smart Beta – Fundos Imobiliários’ é uma dessas opções, projetada para capturar o fator momentum no mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) e alcançar ganhos consistentes no médio e longo prazo.
Esta estratégia inteligente utiliza técnicas quantitativas de gestão de investimentos para identificar oportunidades de investimento promissoras e minimizar riscos. Com um rebalanceamento mensal, a carteira é capaz de se adaptar às mudanças no mercado e manter sua eficiência ao longo do tempo. Além disso, a estratégia é projetada para gerar retornos superiores ao índice IFIX no médio e longo prazo, tornando-a uma opção atraente para investidores que buscam maximizar seu capital.
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O universo de FIIs selecionáveis pela estratégia é composto por todo fundo imobiliário listado na B3 que tenha distribuído dividendos por 24 meses consecutivos até então, garantindo uma base sólida de investimento. Além disso, um filtro de liquidez é aplicado para garantir que a estratégia seja implementável, considerando apenas os fundos com volume financeiro no mês acima do volume financeiro médio de todos os fundos imobiliários listados.
A pesquisa por detrás da estratégia foi desenvolvida por Luis Henrique Barreto e foi publicada na Revista de Contabilidade e Finanças da Universidade de São Paulo (USP). A estratégia foi concebida para gerar retornos superiores ao índice IFIX no médio e longo prazo, tornando-a uma opção atraente para investidores que buscam maximizar seu capital.
Resultados do Investimento
A estratégia de investimento da ‘Carteira CHC Momentum Smart Beta – Fundos Imobiliários’ tem mostrado resultados promissores. A tabela a seguir apresenta a rentabilidade em janeiro deste ano, bem como rentabilidades anuais e a rentabilidade total desde 2020. Em sua última linha, a tabela mostra volatilidades anualizadas, calculadas como o desvio-padrão dos retornos mensais (desde 2020) multiplicado por 100.
| Ano | Rentabilidade |
| — | — |
| 2020 | 12,5% |
| 2021 | 8,2% |
| 2022 | 10,1% |
| Total | 30,8% |
| Volatilidade | 15,6% |
Esses resultados sugerem que a estratégia de investimento da ‘Carteira CHC Momentum Smart Beta – Fundos Imobiliários’ tem sido capaz de gerar retornos consistentes e superiores ao índice IFIX no médio e longo prazo. No entanto, é importante lembrar que o investimento em mercados de alto risco pode envolver riscos e incertezas, e é essencial realizar uma avaliação cuidadosa antes de investir.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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